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Stochastic Numerics for Mathematical Physics

Grigori Noah Milstein, Michael V. Tretyakov (Unbekannter Einband, Englisch)

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Beschreibung
Stochastic differential equations have many applications in the natural sciences. Besides, the employment of probabilistic representations together with the Monte Carlo technique allows us to reduce solution of multi-dimensional problems for partial differential equations to integration of stochastic equations. This approach leads to powerful computational mathematics that is presented in the treatise. The authors propose many new special schemes, some published here for the first time. In the second part of the book they construct numerical methods for solving complicated problems for partial differential equations occurring in practical applications, both linear and nonlinear. All the methods are presented with proofs and hence founded on rigorous reasoning, thus giving the book textbook potential. An overwhelming majority of the methods are accompanied by the corresponding numerical algorithms which are ready for implementation in practice. The book addresses researchers and graduate students in numerical analysis, physics, chemistry, and engineering as well as mathematical biology and financial mathematics.
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Technische Daten


Erscheinungsdatum
01.12.2010
Sprache
Englisch
EAN
9783642059308
Herausgeber
Springer Berlin
Serien- oder Bandtitel
Scientific Computation
Sonderedition
Nein
Autor
Grigori Noah Milstein, Michael V. Tretyakov
Seitenanzahl
596
Einbandart
Broschiert
Schlagwörter
Monte Carlo Simulation, Potential, Problems of Mathematical Physics, Stochastic Analysis, Stochastic Differential Equations, Stochastic Modelling, Strong and Weak Approximation for SDE, mathematical physics, random walk
Thema-Inhalt
PH - Physik PBT - Wahrscheinlichkeitsrechnung und Statistik PBWL - Stochastik PHU - Mathematische Physik PDE - Mathematik für Wissenschaftler PBKS - Numerische Mathematik PHU - Mathematische Physik
Höhe
235 mm
Breite
15.5 cm

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