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Georg Schlüchtermann, Stefan Pilz (Taschenbuch, Deutsch)
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Optischer Zustand
Sehr guter Zustand: leichte Gebrauchsspuren vorhanden z.B. mit vereinzelten Knicken, Markierungen oder mit Gebrauchsspuren am Cover Gut als Geschenk geeignet
Beschreibung
Grundlegende Begriffe wie fehlendes Arbitrage, fairer Preis, vollständiger Markt und Martingal werden anhand von einem Markt mit einem risikolosen Bond und einer Aktie definiert. Anschließend wird mit dem Übergang zum zeitstetigen Modell die Black-Scholes Formel für Optionen hergeleitet und die Faktoren zur praktischen Implementierung eingeführt. Im umfangreichen dritten Kapitel werden Methoden… der stochastischen Analysis wie die Ito-Formel abgeleitet und der klassische Ansatz nach Black-Scholes mittels der stochastischen Differenzialgleichung präsentiert. Der Ansatz über die Martingaltheorie nach Kreps und Harrison ist der Gegenstand am Beginn des vierten Kapitels, was für die Bewertung komplexer Optionen (amerikanische und exotische) notwendig ist. Im letzten Kapitel sind die Grundlagen der Zinsstrukturmodelle Gegenstand der Betrachtung. Die Bewertung innerhalb der verschiedenen Ansätze (mittels Zinskurvenmodelle oder der Vorwärtsrate) wird diskutiert. In allen Abschnitten werden numerische Methoden angegeben, die mit Programmen zur praktischen Illustration implementiert werden. neu 34,99 € -81 %*
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Technische Daten
Erscheinungsdatum
28.09.2010
Sprache
Deutsch
EAN
9783834806802
Herausgeber
Vieweg & Teubner
Serien- oder Bandtitel
Studienbücher Wirtschaftsmathematik
Sonderedition
Nein
Autor
Georg Schlüchtermann, Stefan Pilz
Seitenanzahl
407
Einbandart
Taschenbuch
Buch Untertitel
Theorie und Implementierung
Hersteller: Springer Nature Customer Service Center GmbH, Europaplatz 3, Heidelberg, Deutschland, 69115, ProductSafety@springernature.com
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