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Der Umwelt zuliebe
PDE Valuation of Interest Rate Derivatives
Peter Kohl-Landgraf (Unbekannter Einband, Englisch)
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Beschreibung
The Libor Market Model and its several extensions can be seen as state of the art in interest rate modeling.
However, due to the ever increasing complexity of interest rate products, the high dimensionality of this
approach starts to reach its limits from the computational side.
This book is mainly concerned with a class of Markovian Yield Curve Models which try to overcome that
disadvantage as… they enable a low-dimensional deterministic and fast PDE valuation.
The objective of this book is thereby threefold:
- To illuminate in a compact way the connection between stochastic processes and partial differential
equations as well as review the key features of arbitrage-free pricing.
- To embed the here analyzed Markovian model class into the entire framework of interest rate models.
- To present and implement robust numerical schemes, which enable an efficient computational
treatment of risk-neutral product valuation by using PDE methods. 26,95 €
oder
zzgl.
Du kannst wie immer einen Kaufalarm setzen, wenn du auf das gebrauchte Buch warten möchtest.
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Der Umwelt zuliebe
Technische Daten
Erscheinungsdatum
24.09.2007
Sprache
Englisch
EAN
9783833495373
Herausgeber
BoD – Books on Demand
Sonderedition
Nein
Autor
Peter Kohl-Landgraf
Seitenanzahl
220
Auflage
1
Einbandart
Broschiert
Buch Untertitel
From Theory To Implementation
Autorenporträt
Peter Kohl-Landgraf:
The author studied Mathematics with Computer Science and Economics at the University of Bayreuth and is currently working in the risk management department of DZ Bank.
Höhe
210 mm
Breite
14.8 cm
Hersteller: Books on Demand GmbH, Überseering 33, Hamburg, Deutschland, 22297, bod@bod.de
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