iPhoneAlle anzeigen
iPhone 11iPhone 11 ProiPhone 11 Pro MaxiPhone 12iPhone 12 ProiPhone 12 Pro MaxiPhone 12 miniiPhone 13iPhone 13 ProiPhone 13 Pro MaxiPhone 13 miniiPhone 14iPhone 14 PlusiPhone 14 ProiPhone 14 Pro MaxiPhone 15iPhone 15 PlusiPhone 15 ProiPhone 15 Pro MaxiPhone 16iPhone 16 PlusiPhone 16 ProiPhone 16 Pro MaxiPhone 16eiPhone 8iPhone 8 PlusiPhone SE 2020iPhone SE 2022iPhone XiPhone XRiPhone XSiPhone XS Max
Galaxy A-SerieAlle anzeigen
Galaxy A12Galaxy A13Galaxy A13 5GGalaxy A14Galaxy A15Galaxy A16Galaxy A17 5GGalaxy A20eGalaxy A21Galaxy A22Galaxy A23Galaxy A24Galaxy A25Galaxy A26 5GGalaxy A32Galaxy A33Galaxy A34Galaxy A35Galaxy A36 5GGalaxy A40Galaxy A41Galaxy A42Galaxy A50Galaxy A51Galaxy A52Galaxy A53Galaxy A54Galaxy A55Galaxy A56 5GGalaxy A70Galaxy A71Galaxy A72
Redmi SeriesAlle anzeigen
Redmi 10Redmi 13CRedmi 15 5GRedmi Note 10Redmi Note 10 ProRedmi Note 11Redmi Note 11 ProRedmi Note 11 Pro Plus 5GRedmi Note 11sRedmi Note 12Redmi Note 12 5GRedmi Note 12 ProRedmi Note 12 Pro 5GRedmi Note 12 Pro PlusRedmi Note 13Redmi Note 13 5GRedmi Note 13 ProRedmi Note 13 Pro PlusRedmi Note 14Redmi Note 14 Pro PlusRedmi Note 8Redmi Note 8 ProRedmi Note 9Redmi Note 9 Pro
- Startseite
Bücher Englische Bücher Wissen & Bildung Naturwissenschaft, Medizin, Informatik, Technik Mathematik Wahrscheinlichkeitstheorie & Statistik Optimal Stopping and Free-Boundary Problems
Derzeit nicht verfügbar
Handgeprüfte Gebrauchtware
Bis zu 50 % günstiger als neu
Der Umwelt zuliebe
Optimal Stopping and Free-Boundary Problems
Goran Peskir, Albert Shiryaev (Gebundene Ausgabe, Englisch)
★★★★★
☆☆☆☆☆ Keine Bewertungen vorhanden
Optischer Zustand
Beschreibung
The book aims at disclosing a fascinating connection between optimal stoppingproblems in probability and free-boundary problems in analysis using minimal toolsand focusing on key examples. The general theory of optimal stopping is exposed at thelevel of basic principles in both discrete and continuous time covering martingale andMarkovian methods. Methods of solution explained range from classic… ones (such aschange of time, change of space, change of measure) to more recent ones (such as localtime-space calculus and nonlinear integral equations). A detailed chapter on stochasticprocesses is included making the material more accessible to a wider cross-disciplinaryaudience. The book may be viewed as an ideal compendium for an interested readerwho wishes to master stochastic calculus via fundamental examples.Areas of application where examples are worked out in full detail include financialmathematics (American, Russian, Asian options), financial engineering (optimalprediction of the ultimate maximum), mathematical statistics (sequential testing,quickest detection), and stochastic analysis (fundamental inequalities).Large portions of the text were not exposed in abook format before. The book also suggests anumber of new avenues for research. Dieses Produkt haben wir gerade leider nicht auf Lager.
Handgeprüfte Gebrauchtware
Bis zu 50 % günstiger als neu
Der Umwelt zuliebe
Technische Daten
Erscheinungsdatum
16.08.2006
Sprache
Englisch
Originalsprache
Englisch
EAN
9783764324193
Herausgeber
Springer Basel
Serien- oder Bandtitel
Lectures in Mathematics. ETH Zürich
Sonderedition
Nein
Autor
Goran Peskir, Albert Shiryaev
Seitenanzahl
502
Auflage
1
-.-
★★★★★
☆☆☆☆☆ Leider noch keine Bewertungen
Leider noch keine Bewertungen
Sicher bei rebuy kaufen
Schreib die erste Bewertung für dieses Produkt!
Wenn du eine Bewertung für dieses Produkt schreibst, hilfst du allen Kund:innen, die noch überlegen, ob sie das Produkt kaufen wollen. Vielen Dank, dass du mitmachst!
Sicher bei rebuy kaufen