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Martingale Methods in Financial Modelling
Marek Musiela, Marek Rutkowski (Unbekannter Einband, Englisch)
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Beschreibung
In the 2 nd edition some sections of Part I are omitted for better readability, and a brand new chapter is devoted to volatility risk. As a consequence, hedging of plain-vanilla options and valuation of exotic options are no longer limited to the Black-Scholes framework with constant volatility. In the 3 rd printing of the 2 nd edition, the second Chapter on discrete-time markets has been… extensively revised. Proofs of several results are simplified and completely new sections on optimal stopping problems and Dynkin games are added. Applications to the valuation and hedging of American-style and game options are presented in some detail. The theme of stochastic volatility also reappears systematically in the second part of the book, which has been revised fundamentally, presenting much more detailed analyses of the various interest-rate models available: the authors' perspective throughout is that the choice of a model should be basedon the reality of how a particular sector of the financial market functions, never neglecting to examine liquid primary and derivative assets and identifying the sources of trading risk associated. This long-awaited new edition of an outstandingly successful, well-established book, concentrating on the most pertinent and widely accepted modelling approaches, provides the reader with a text focused on practical rather than theoretical aspects of financial modelling. 128,39 €
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Technische Daten
Erscheinungsdatum
14.01.2010
Sprache
Englisch
EAN
9783642058981
Herausgeber
Springer Berlin
Serien- oder Bandtitel
Stochastic Modelling and Applied Probability
Sonderedition
Nein
Autor
Marek Musiela, Marek Rutkowski
Seitenanzahl
720
Auflage
2
Einbandart
Broschiert
Schlagwörter
Hedging, Stochastic calculus, arbitrage, martingales, mathematical finance, modeling, options, stochastic volatility, swaps, term structure, Quantitative Finance
Thema-Inhalt
PBT - Wahrscheinlichkeitsrechnung und Statistik
PBWL - Stochastik
PBW - Angewandte Mathematik
Höhe
235 mm
Breite
15.5 cm
Transparenz & Sicherheit
Hersteller: Springer, Europaplatz 3, Heidelberg, Deutschland, 69115, ProductSafety@springernature.com, Springer Nature Customer Service Center GmbH
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