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Current Topics in Quantitative Finance

(Taschenbuch, Englisch)

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Beschreibung
The present volume collects a selection of revised papers which were presented at the 21st Euro Working Group on Financial Modelling Meeting, held in Venice (Italy), on October 29-31, 1997. The Working Group was founded in September 1986 in Lisbon with the objective of providing an international forum for the exchange of information and experience; encouraging research and interaction be tween financial economic theory and practice of financial decision mak ing, as well as circulating information among universities and financial institutions throughout Europe. The attendance to the Meeting was large and highly qualified. More than 80 participants, coming from 20 different Countries debated on 5 invited lectures and 40 communications in regular sessions. The sessions were located at the Island of San Servolo, on the Venetian lagoon, just in front of the Doges Palace. San Servolo Island is a natural oasis, in the midst of a unique urban setting, offering great relaxation in a peaceful park and a panoramic view of Venice. The friendly atmosphere added great benefit to the formal and informal discussions among the participants, -which is typical of E.W.G.F.M. Meetings. It is interesting to consider the story of the Meeting. The previous locations were held at Cyprus, Crete and Dubrovnik - former mile stones of the Venitian Republic influence on the Mediterranean Sea. Therefore, that this Meeting should be harboured in the heart of the Republic itself (namely, the Saint Mark basin), was only a matter of consequence.
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Technische Daten


Erscheinungsdatum
17.09.1999
Sprache
Englisch
EAN
9783790812312
Herausgeber
Physica
Serien- oder Bandtitel
Contributions to Management Science
Sonderedition
Nein
Seitenanzahl
140
Auflage
1
Einbandart
Taschenbuch
Schlagwörter
Analysis, Asset Pricing, Corporate Finance, Decision Theory, Finance, Financial Derivates, Finanzderivate, Portfolio Management, linear optimization, modeling, quantitative finance
Thema-Inhalt
KJQ - Wirtschaftsmathematik und -informatik, IT-Management KJC - Strategisches Management KNV - Öffentlicher Dienst und öffentlicher Sektor KFF - Finanzenwesen und Finanzindustrie PBW - Angewandte Mathematik K - Wirtschaftswissenschaft, Finanzen, Betriebswirtschaft und Management KJT - Unternehmensforschung KJMD - Management: Entscheidungstheorie
Inhaltsverzeichnis
J. Abaffy, M. Bertocchi, J. Dupacová, V. Moriggia: Performance Evaluation of Algorithms for Black-Derman-Toy Lattice.- M. Bonilla, A. Medal: Efficient Diversification of International Investment: The Spanish Point of View.- E. Canestrelli, S. Giove: Scenarios Identification for Financial Modelling.- M. Corazza: Merton-like Theoretical Frame for Fractional Brownian Motion in Finance.- A. Gamba: Portfolio Analysis With Symmetric Stable Paretian Returns.- T. Pinvanichkul, J.P. Gupta: Dynamics of Bond Returns in the Emerging Markets: A Study of the Thai Bond Market.- W.G. Hallerbach: Modelling Option-Implied Return Distributions: A Generalized Log-Logistic Approximation.- M. Konák: Dichotomous Rate in Stock-Price Process.- A. Resti: How Should We Measure Bank Efficiency? A Comparison of Classic and Recent Techniques Based on Simulated Data.- M.R. Simonelli: The Scheme of Fuzzy Dominance.
Höhe
235 mm
Breite
15.5 cm

Transparenz & Sicherheit

Hersteller: Physica, Europaplatz 3, Heidelberg, Deutschland, 69115, ProductSafety@springernature.com, Springer Nature Customer Service Center GmbH

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