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Finite Mixture and Markov Switching Models

Sylvia Frühwirth-Schnatter (Taschenbuch, Englisch)

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Beschreibung
The past decade has seen powerful new computational tools for modeling which combine a Bayesian approach with recent Monte simulation techniques based on Markov chains. This book reviews these techniques and covers advances in the field. This is the first book to offer a systematic presentation of the Bayesian perspective of finite mixture modelling. Focusing mainly on Bayesian inference, the author reviews several frequentist techniques, especially selecting the number of components of a finite mixture model, and discusses some of their shortcomings compared to the Bayesian approach. The book is designed to show how finite mixture and Markov switching models are formulated, what structures they imply on the data, their potential uses, and how they are estimated. Presenting its concepts informally without sacrificing mathematical correctness, the book will serve a wide readership including statisticians as well as biologists, economists, engineers, financial and market researchers.
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Technische Daten


Erscheinungsdatum
19.11.2010
Sprache
Englisch
EAN
9781441921949
Herausgeber
Springer US
Serien- oder Bandtitel
Springer Series in Statistics
Sonderedition
Nein
Autor
Sylvia Frühwirth-Schnatter
Seitenanzahl
494
Einbandart
Taschenbuch
Schlagwörter
Markov chain, Monte Carlo Method, Monte Carlo Simulation, Normal distribution, Regression analysis, Simulation, Statistical Models, Switch, Time series, bridge, calculus, data analysis, linear optimization, modeling
Thema-Inhalt
PBT - Wahrscheinlichkeitsrechnung und Statistik PBWL - Stochastik KCH - Ökonometrie und Wirtschaftsstatistik UYAM - Mathematik für Informatiker PSAX - DV-gestützte Biologie/Bioinformatik JMBT - Psychologische Tests, Messtechniken
Höhe
229 mm
Breite
15.2 cm

Hersteller: Springer, Europaplatz 3, Heidelberg, Deutschland, 69115, ProductSafety@springernature.com, Springer Nature Customer Service Center GmbH

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