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Introduction to Modern Time Series Analysis
Gebhard Kirchgässner, Jürgen Wolters, Uwe Hassler (Gebundene Ausgabe, Englisch)
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Beschreibung
This book presents modern developments in time series econometrics that are applied to macroeconomic and financial time series, bridging the gap between methods and realistic applications. It presents the most important approaches to the analysis of time series, which may be stationary or nonstationary. Modelling and forecasting univariate time series is the starting point. For multiple stationary… time series, Granger causality tests and vector autogressive models are presented. As the modelling of nonstationary uni- or multivariate time series is most important for real applied work, unit root and cointegration analysis as well as vector error correction models are a central topic. Tools for analysing nonstationary data are then transferred to the panel framework. Modelling the (multivariate) volatility of financial time series with autogressive conditional heteroskedastic models is also treated. neu 96,29 € -70 %*
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Technische Daten
Erscheinungsdatum
09.10.2012
Sprache
Englisch
Originalsprache
Englisch
EAN
9783642334351
Herausgeber
Springer Berlin
Serien- oder Bandtitel
Springer Texts in Business and Economics
Sonderedition
Nein
Autor
Gebhard Kirchgässner, Jürgen Wolters, Uwe Hassler
Seitenanzahl
320
Auflage
2
Hersteller: Springer Nature Customer Service Center GmbH, ProductSafety@springernature.com
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