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Predictability of the Swiss Stock Market with Respect to Style
Patrick Scheurle (Broschiert, Englisch)
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Beschreibung
There is evidence of fairly strong serial correlation in small caps and a lead-lag relationship between large caps and small caps. Moreover, the discussion of a risk premium for cyclical risks which are captured by small caps and value stocks make style portfolios particularly interesting for research. Patrick Scheurle investigates refined market segments such as small value stocks or large growth… stocks with respect to return predictability. The empirical research reveals significant positive first-order serial correlation in the returns of large value stocks, large neutral stocks, small neutral stocks, and small growth stocks. The evidence found supports the view that time-varying risk premia for cyclical risks might induce return predictability. Dieses Produkt haben wir gerade leider nicht auf Lager.
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Der Umwelt zuliebe
Technische Daten
Erscheinungsdatum
24.02.2010
Sprache
Englisch
EAN
9783834921918
Herausgeber
Betriebswirtschaftlicher Verlag Gabler
Sonderedition
Nein
Autor
Patrick Scheurle
Seitenanzahl
165
Auflage
1
Einbandart
Broschiert
Autorenporträt
Dr. Patrick Scheurle obtained his doctorate with Prof. Dr. Dr. h.c. Klaus Spremann at the University of St. Gallen.
Schlagwörter
Aktienmarkt, Business Cycle, Börse, Portfolio, Return Predictability, Stock market, Style Investing
Thema-Inhalt
KNV - Öffentlicher Dienst und öffentlicher Sektor
KFF - Finanzenwesen und Finanzindustrie
Höhe
210 mm
Breite
14.8 cm
Hersteller: Gabler Verlag, Europaplatz 3, Heidelberg, Deutschland, 69115, ProductSafety@springernature.com, Springer Nature Customer Service Center GmbH
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