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Risk and Asset Allocation
Attilio Meucci (Gebundene Ausgabe, Englisch)
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Beschreibung
This encyclopedic, detailed exposition spans all the steps of one-period allocation from the foundations to the most advanced developments. Multivariate estimation methods are analyzed in depth, including non-parametric, maximum-likelihood under non-normal hypotheses, shrinkage, robust, and very general Bayesian techniques. Evaluation methods such as stochastic dominance, expected utility, value… at risk and coherent measures are thoroughly discussed in a unified setting and applied in a variety of contexts, including prospect theory, total return and benchmark allocation. Portfolio optimization is presented with emphasis on estimation risk, which is tackled by means of Bayesian, resampling and robust optimization techniques. All the statistical and mathematical tools, such as copulas, location-dispersion ellipsoids, matrix-variate distributions, cone programming, are introduced from the basics. Comprehension is supported by a large number of figures and examples, as well as real trading and asset management case studies. At symmys.com the reader will find freely downloadable complementary materials: the Exercise Book; a set of thoroughly documented MATLAB ® applications; and the Technical Appendices with all the proofs. More materials and complete reviews can also be found at symmys.com. Dieses Produkt haben wir gerade leider nicht auf Lager.
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Der Umwelt zuliebe
Technische Daten
Erscheinungsdatum
08.06.2005
Sprache
Englisch
EAN
9783540222132
Herausgeber
Springer Berlin
Serien- oder Bandtitel
Springer Finance Textbooks
Sonderedition
Nein
Autor
Attilio Meucci
Seitenanzahl
532
Einbandart
Gebundene Ausgabe
Schlagwörter
Asset Allocation, Asset Management, MATLAB, Matrix, Multivariate statistics, Portfolio, Portfolio Optimization, Random variable, Resampling, linear algebra, optimization, quantitative finance, matrix theory
Thema-Inhalt
KFF - Finanzenwesen und Finanzindustrie
KJT - Unternehmensforschung
KJMD - Management: Entscheidungstheorie
PBW - Angewandte Mathematik
K - Wirtschaftswissenschaft, Finanzen, Betriebswirtschaft und Management
PBF - Algebra
PBT - Wahrscheinlichkeitsrechnung und Statistik
Höhe
235 mm
Breite
15.5 cm
Transparenz & Sicherheit
Hersteller: Springer Nature Customer Service Center GmbH, Europaplatz 3, Heidelberg, Deutschland, 69115, ProductSafety@springernature.com
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