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Peacocks and Associated Martingales, with Explicit Constructions
Francis Hirsch, Christophe Profeta, Bernard Roynette, Marc Yor (Broschiert, Englisch)
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Beschreibung
We call peacock an integrable process which is increasing in the convex order; such a notion plays an important role in Mathematical Finance. A deep theorem due to Kellerer states that a process is a peacock if and only if it has the same one-dimensional marginals as a martingale. Such a martingale is then said to be associated to this peacock. In this monograph, we exhibit numerous examples of… peacocks and associated martingales with the help of different methods: construction of sheets, time reversal, time inversion, self-decomposability, SDE, Skorokhod embeddings. They are developed in eight chapters, with about a hundred of exercises. 106,99 €
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Technische Daten
Erscheinungsdatum
15.07.2013
Sprache
Englisch
EAN
9788847025196
Herausgeber
Springer Italia
Serien- oder Bandtitel
Bocconi & Springer Series
Sonderedition
Nein
Autor
Francis Hirsch, Christophe Profeta, Bernard Roynette, Marc Yor
Seitenanzahl
388
Einbandart
Broschiert
Schlagwörter
Brownian motion, Convex order, Markov processes, Martingales, Peacocks, quantitative finance
Thema-Inhalt
PBT - Wahrscheinlichkeitsrechnung und Statistik
PBWL - Stochastik
PBW - Angewandte Mathematik
K - Wirtschaftswissenschaft, Finanzen, Betriebswirtschaft und Management
Höhe
235 mm
Breite
15.5 cm
Hersteller: Springer, Europaplatz 3, Heidelberg, Deutschland, 69115, ProductSafety@springernature.com, Springer Nature Customer Service Center GmbH
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