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Peacocks and Associated Martingales, with Explicit Constructions

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Peacocks and Associated Martingales, with Explicit Constructions

Francis Hirsch, Christophe Profeta, Bernard Roynette, Marc Yor (Gebundene Ausgabe, Englisch)

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Beschreibung

We call peacock an integrable process which is increasing in the convex order; such a notion plays an important role in Mathematical Finance. A deep theorem due to Kellerer states that a process is a peacock if and only if it has the same one-dimensional marginals as a martingale. Such a martingale is then said to be associated to this peacock. In this monograph, we exhibit numerous examples of

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Produktinformationen

Technische Daten

Erscheinungsdatum

24.05.2011

Sprache

Englisch

EAN

9788847019072

Herausgeber

Springer Italia

Serien- oder Bandtitel

Bocconi & Springer Series

Sonderedition

Nein

Autor

Francis Hirsch, Christophe Profeta, Bernard Roynette, Marc Yor

Seitenanzahl

388

Einbandart

Gebundene Ausgabe

Schlagwörter

Brownian motion, Convex order, Markov processes, Martingales, Peacocks, quantitative finance

Thema-Inhalt

PBT - Wahrscheinlichkeitsrechnung und Statistik PBWL - Stochastik PBW - Angewandte Mathematik K - Wirtschaftswissenschaft, Finanzen, Betriebswirtschaft und Management

Höhe

235 mm

Breite

15.5 cm

Hersteller: Springer, Europaplatz 3, Heidelberg, Deutschland, 69115, ProductSafety@springernature.com, Springer Nature Customer Service Center GmbH

Warnhinweise und Sicherheitsinformationen

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